Backtest robusto: evitare l’overfitting in MT5
L’overfitting è quando un sistema “impara a memoria” il passato. In backtest sembra perfetto, dal vivo si sgonfia. Ecco come evitarlo.
Metodo di lavoro
- Split dei dati: dividi lo storico in in-sample (per creare/ottimizzare) e out-of-sample (per verificare).
- Walk-Forward: ottimizzi su una finestra, testi sulla successiva. Scorri avanti per più blocchi e osserva la consistenza.
- Parametri stabili: cerca “altipiani” (range di parametri buoni) invece del singolo valore miracoloso.
Metriche che contano
- Profit Factor (PF) > 1.2 realistico con costi inclusi.
- Max Drawdown in %: deve essere compatibile con la tua tolleranza.
- Expectancy per trade e stabilità per anno: evita anni disastrosi.
- Trade count: più campioni = statistica più affidabile.
Stress test
- Spread / slippage peggiori del solito.
- Dati incompleti: buchi o orari di mercato particolari.
- Parametric jitter: varia i parametri ±10–20% e controlla se il sistema resta positivo.
Checklist veloce
- Qualità tick adeguata e costi reali inclusi.
- Out-of-sample positivo (non solo in-sample).
- Walk-Forward con performance simili su più blocchi.
- Drawdown sotto la soglia che sei disposto a sopportare.
Collega questo metodo alla gestione del rischio: meglio crescere lento ma stabile piuttosto che picchi seguiti da crolli.
Split in/out-of-sample, Walk-Forward e stress test per evitare overfitting.