Filtro ATR: quando usarlo e come sceglierlo

ATR (Average True Range) misura la volatilità. Usarlo nel sistema aiuta ad adattare stop, target e filtri al “rumore” del mercato.

3 usi pratici

1. Stop Loss: es. SL = 1.5–2.5 × ATR(14) → stop proporzionato alla volatilità.
2. Take Profit: es. TP = 1–2 × ATR, o rapporto fisso R:R (2× SL).
3. Trailing: aggiorna lo stop seguendo l’ATR per non soffocare i trend.

Parametri tipici

• Periodo: 14 è un buon punto di partenza; 10–20 per test.
• Multipli: SL 1.5–2.5×ATR, TP 1–2×ATR; dipende da strumento/timeframe.
• Filtro ingresso: evita segnali quando ATR è troppo basso (mercato piatto).

Consigli operativi

• Ricalibra per simbolo: l’ATR di EURUSD non è quello di NAS100.
• Rivedi periodicamente: volatilità cambia per regime.
• Combina con trend filter (MA/ADX) per evitare contro-trend inutili.

L’ATR non migliora tutte le strategie, ma spesso rende le uscite più intelligenti. Testa in-sample e verifica out-of-sample.

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